Nota TécnicaPublicado
Previsão de Séries Temporais utilizando Métodos Estatísticos- 2008
E. L. de Faria; Marcelo P. de Albuquerque; J. L. G. Alfonso; M. Portes de Albuquerque; J. Thadeu P.D. Cavalcante
Dados da publicação
- Autores
- E. L. de Faria; Marcelo P. de Albuquerque; J. L. G. Alfonso; M. Portes de Albuquerque; J. Thadeu P.D. Cavalcante
- Tipo
- Nota Técnica
- Status
- Publicado
- Data de publicação
- 04/01/2011
- Descrição
- Esta nota técnica tem como objetivo mostrar o uso de dois métodos estatísticos bem conhecidos e muito utilizados na previsão de séries temporais. Os métodos estatísticos estudados foram o Alisamento Exponencial Simples e a Média Móvel Simples. Para este estudo foi escolhida uma série temporal financeira, mais precisamente a série do Ibovespa (indicador do mercado de ações do Brasil). O motivo desta escolha se deve ao fato dos dados desta série ser de fácil aquisição. O estudo mostra a eficiência de ambos os métodos, onde em particular o alisamento exponencial produz resultados mais eficientes na previsão dos valores futuros da série estudada.
- Ano
- 2008
- Número
- CBPF-NT-003/98
- Vínculo com tese
- Não
- Vínculo com bolsa
- Não