--- title: "Aspectos Não-Extensivos de Observáveis Financeiras: Modelagens Analítica e Numérica • CBPF Index" description: "O CBPF INDEX é o sistema de acompanhamento da produção científica e tecnológica do CBPF. Nele é possível obter a lista de publicações de artigos, livros, relatórios técnicos, etc de toda a comunidade do CBPF." canonical_url: "https://index.cbpf.br/publicacoes/6ad2a767639f62b11adba941" locale: pt meta: "og:description": "O CBPF INDEX é o sistema de acompanhamento da produção científica e tecnológica do CBPF. Nele é possível obter a lista de publicações de artigos, livros, relatórios técnicos, etc de toda a comunidade do CBPF." "og:image": "https://index.cbpf.br/_og/d/c_Item%2Ctitulo_~QXNwZWN0b3MgTsOjby1FeHRlbnNpdm9zIGRlIE9ic2VydsOhdmVpcyBGaW5hbmNlaXJhczogTW9kZWxhZ2VucyBBbmFsw610aWNhIGUgTnVtw6lyaWNh%2Ctipo_Tese%2Bde%2Bdoutorado%2Ccor_~IzdhM2E5OQ%2Cautores_~U8OtbHZpbyBNLiBEdWFydGUgUXVlaXLDs3M%2Cdetalhe_~MjQvMDgvMjAwNg%2Csecao_~UHVibGljYcOnw7Vlcw%2Cp_Ii9wdWJsaWNhY29lcy82YWQyYTc2NzYzOWY2MmIxMWFkYmE5NDEi%2Cs_Gz3TSwD2JwyK0YXO.png" "og:image:height": "600" "og:image:type": image/png "og:image:width": "1200" "og:title": "Aspectos Não-Extensivos de Observáveis Financeiras: Modelagens Analítica e Numérica • CBPF Index" "twitter:image": "https://index.cbpf.br/_og/d/c_Item%2Ctitulo_~QXNwZWN0b3MgTsOjby1FeHRlbnNpdm9zIGRlIE9ic2VydsOhdmVpcyBGaW5hbmNlaXJhczogTW9kZWxhZ2VucyBBbmFsw610aWNhIGUgTnVtw6lyaWNh%2Ctipo_Tese%2Bde%2Bdoutorado%2Ccor_~IzdhM2E5OQ%2Cautores_~U8OtbHZpbyBNLiBEdWFydGUgUXVlaXLDs3M%2Cdetalhe_~MjQvMDgvMjAwNg%2Csecao_~UHVibGljYcOnw7Vlcw%2Cp_Ii9wdWJsaWNhY29lcy82YWQyYTc2NzYzOWY2MmIxMWFkYmE5NDEi%2Cs_Gz3TSwD2JwyK0YXO.png" --- > Index of every page on this site: [llms.txt](https://index.cbpf.br/llms.txt) **Tese de doutorado****Defendida** # **Aspectos Não-Extensivos de Observáveis Financeiras: Modelagens Analítica e Numérica** **Sílvio M. Duarte Queirós** 24/08/2006 [**Baixar PDF **5 MB](https://index.cbpf.br/files/publicacao/6ad2a767639f62b11adba941/pdf) [**Contatar responsável**](mailto:biblioteca@cbpf.br?subject=Aspectos%20N%C3%A3o-Extensivos%20de%20Observ%C3%A1veis%20Financeiras%3A%20Modelagens%20Anal%C3%ADtica%20e%20Num%C3%A9rica) ## **Resumo** Este trabalho reporta a análise de observáveis de origem financeira nomeadamente, as variações de preço, ou de índices de bolsas, e o volume de ações transacionado durante um certo intervalo de tempo. O estudo é feito dentro do contexto da mecânica estatística não-extensiva. A aplicação da não-extensividade é fundamentada nas propriedades estatísticas inerentes a este formalismo: não-Gaussianidade das distribuições de probabilidade (estacionárias), funções de correlação lentamente decrescentes no tempo e estrutura multi-fractal. Assim, através da análise empírica de séries temporais reais, é possível: (i) atribuir ás dependências não-lineares entre as variações de preço, que influenciam o valor das volatilidades, a lenta convergência para a Gaussiana na distribuição das flutuações de preço; (ii) descrever a função de correlação do volume transacionado através de uma soma de duas exponenciais com tempos característicos diferentes, indicando que grandes e pequenas flutuações têm origens diferentes; (iii) determinar peso da não Gaussianidade, das correlações lineares e não-lineares no carácter multi-fractal das séries de flutuações de preço e volume transacionado. A partir daqui, desenvolvem-se modelos estocásticos á escala mesoscópica e microscópica para as duas observáveis. Os modelos têm como objetivo maior a justificação dinâmica do índice entrópico, que caracteriza a entropia não-extensiva, e que surge na análise das distribuições de probabilidade. Para o caso das flutuações de preço, o índice entrópico é relacionado com a magnitude da resposta do meio microscópico em relação ás flutuações de preço. Para o caso do volume transacionado o índice entrópico é relacionado com flutuações no valor médio (local) vi causadas pela evolução do volume de atividade. ## **Dados da publicação**
Autores
Sílvio M. Duarte Queirós
Tipo
Tese de doutorado
Status
Defendida
Data de publicação
24/08/2006
Área
Física Estatística
Instituição
CBPF
Data de defesa
24/08/2006
```json {"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://index.cbpf.br/#website","@type":"WebSite","description":"O CBPF INDEX é o sistema de acompanhamento da produção científica e tecnológica do CBPF. Nele é possível obter a lista de publicações de artigos, livros, relatórios técnicos, etc de toda a comunidade do CBPF.","inLanguage":"pt-BR","name":"CBPF Index","url":"https://index.cbpf.br/","publisher":{"@id":"https://index.cbpf.br/#identity"},"workTranslation":[{"@id":"https://index.cbpf.br/en#website"},{"@id":"https://index.cbpf.br/es#website"}]},{"@id":"https://index.cbpf.br/publicacoes/6ad2a767639f62b11adba941#webpage","@type":"WebPage","description":"O CBPF INDEX é o sistema de acompanhamento da produção científica e tecnológica do CBPF. Nele é possível obter a lista de publicações de artigos, livros, relatórios técnicos, etc de toda a comunidade do CBPF.","name":"Aspectos Não-Extensivos de Observáveis Financeiras: Modelagens Analítica e Numérica","url":"https://index.cbpf.br/publicacoes/6ad2a767639f62b11adba941","isPartOf":{"@id":"https://index.cbpf.br/#website"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://index.cbpf.br/publicacoes/6ad2a767639f62b11adba941"]}],"primaryImageOfPage":{"@id":"https://index.cbpf.br/#logo"}},{"@id":"https://index.cbpf.br/#identity","@type":"Organization","alternateName":"CBPF","description":"Unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação dedicada à pesquisa básica em Física, suas aplicações e à formação científica.","email":"web@cbpf.br","legalName":"Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas/CBPF","name":"Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas","taxID":"04.044.443/0001-35","telephone":"+55-21-2141-7100","url":"https://cbpf.br","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Rua Dr. Xavier Sigaud, 150","addressLocality":"Rio de Janeiro","addressRegion":"RJ","postalCode":"22290-180","addressCountry":"BR"},"logo":{"@id":"https://index.cbpf.br/#logo"},"sameAs":["https://twitter.com/cbpf_mcti"]},{"@id":"https://index.cbpf.br/#logo","@type":"ImageObject","caption":"Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas","contentUrl":"https://index.cbpf.br/icon-512x512-light.png","inLanguage":"pt-BR","url":"https://index.cbpf.br/icon-512x512-light.png"}]} ``` ## Sitemap See the full [sitemap](https://index.cbpf.br/sitemap.md) for all pages.